LONGS VS. SHORTS VERHALTNIS
Was ist das Longs-vs-Shorts-Verhaltnis?
Dieses Tool bietet Einblicke in kurzfristige Handelstrends durch Analyse des Konten-Longs/Shorts- und Kauf/Verkauf-Taker-Volumen-Verhaltnisses auf grossen Kryptobörsen.

Das Long/Short-Verhaltnis misst den Anteil offener Derivatpositionen, die netto long versus netto short an einer bestimmten Borse fur ein bestimmtes Asset sind. Ein Verhaltnis uber 1 bedeutet, dass mehr Konten Netto-Long-Positionen halten; unter 1 bedeutet, dass mehr Konten netto short sind. Das Verhaltnis wird aus Kontodaten berechnet, nicht aus dem Dollar-Volumen, sodass eine grosse gehebelte Position die Lesart nicht dominiert.
Extreme Long/Short-Verhaltnisse werden als kontrare Signale interpretiert. Wenn eine uberwiegende Mehrheit der Trader long positioniert ist, ist der Markt anfalltig fur einen Long-Squeeze - eine schnelle Kaskade von Zwangsliquidationen. Umgekehrt wird ein Short-Squeeze zum Pfad des geringsten Widerstands, wenn Short-Positionen dominieren und die Preise beginnen sich zu erholen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten Retail-Trader uber lange Zeithorizonte auf der Verliererseite positioniert sind - Borsen wissen dies, und das Long/Short-Verhaltnis ist teilweise ein Spiegelbild der Retail-Stimmung. Die Uberwachung, wie sich das Verhaltnis wahrend Preisbewegungen verschiebt, bietet mehr Einblick als das absolute Niveau.
Dieses Tool zeigt Long/Short-Verhaltnisse uber mehrere grosse Borsen hinweg und ermoglicht es Ihnen zu vergleichen, ob die Sentimentausrichtung breit angelegt oder auf einen bestimmten Handelsplatz beschrankt ist. Kombinieren Sie es mit Funding Rates und Open-Interest-Anderungen fur ein vollstandiges Bild der Derivate-Marktpositionierung.