ТЕПЛОВАЯ КАРТА ЛИКВИДАЦИЙ
Об инструменте
Эта тепловая карта ликвидаций показывает ценовые уровни, на которых вероятнее всего будут ликвидированы длинные и короткие позиции с плечом по Bitcoin, Ethereum и другим рынкам бессрочных фьючерсов. Более яркие полосы отмечают более плотные скопления ликвидаций, которые трейдеры воспринимают как карманы ликвидности и потенциальные магниты для цены.
Что показывает тепловая карта ликвидаций
Тепловая карта ликвидаций делает видимой скрытую часть структуры рынка. Трейдеры бессрочных фьючерсов берут заёмные средства, чтобы увеличить позицию, и у каждой позиции с плечом есть цена, при которой биржа закрывает её автоматически. Этот график оценивает, где за выбранный период сосредоточены такие цены принудительного закрытия, чтобы было видно, на каких уровнях выше и ниже текущей цены скопилось больше всего плеча.
Почему кластеры ликвидаций работают как магниты
Принудительные закрытия исполняются рыночными ордерами, поэтому крупный кластер — это топливо. Когда цена до него доходит, сами ликвидации толкают её дальше в том же направлении, и она может дойти до следующего кластера. Эта обратная связь объясняет, почему каскады ликвидаций часто заходят дальше, чем исходное движение, и почему трейдеры называют плотные полосы карманами ликвидности или магнитами.
Как читать лонги, шорты и яркость
Полосы ниже текущей цены — это лонги с плечом, которые ликвидируются при падении цены; полосы выше — шорты с плечом, которые ликвидируются при её росте. Яркость показывает относительный размер: чем ярче полоса, тем больше оценочного плеча на этом уровне. Наведите курсор на любую ячейку, чтобы увидеть цену и оценочную сумму, переключите период, чтобы сравнить краткосрочную позиционированность с накоплением за месяц, и используйте ползунок порога ликвидности, чтобы проявить более тихие кластеры или оставить только крупнейшие стены.
Тепловая карта вместе с другими сигналами
Кластеры ликвидаций показывают, где сосредоточено плечо, а не куда пойдёт цена дальше. Цена может развернуться задолго до полосы, а новые кластеры формируются постоянно, по мере того как трейдеры открывают новые позиции. Тепловая карта полезнее всего вместе со ставками фандинга и соотношениями long/short, где согласие независимых сигналов весит больше, чем любой из них в отдельности.
Часто задаваемые вопросы
Что такое тепловая карта ликвидаций криптовалют?
Это график, который оценивает ценовые уровни, где позиции с плечом на бессрочных фьючерсах были бы принудительно закрыты. Цена откладывается по вертикальной оси, время — по горизонтальной, а интенсивность цвета показывает, сколько оценочного плеча сосредоточено на каждом уровне. Яркие горизонтальные полосы отмечают уровни, где ожидается больше всего ликвидаций.
Как использовать уровни ликвидаций в торговле?
Многие трейдеры используют крупные кластеры как ориентиры: как возможные зоны фиксации прибыли, потому что цену часто к ним тянет, и как места, где лучше не ставить стоп-лосс, потому что заход в плотную полосу может задеть и стопы, стоящие сразу за ней. Когда крупные кластеры есть по обе стороны от цены, резкое движение в любую сторону может усилиться.
Что означают полосы выше и ниже цены?
Полосы ниже текущей цены — оценочные уровни ликвидации длинных позиций с плечом, которые закрываются, если цена опустится до них. Полосы выше цены — уровни шортов с плечом, которые закрываются, если цена поднимется до них. Чем ярче полоса, тем больше оценочного плеча на этом уровне.
Почему цена часто движется к кластерам ликвидаций?
Потому что ликвидации исполняются рыночными ордерами. Когда цена доходит до плотного кластера, принудительные закрытия добавляют давление покупок или продаж в сторону движения, что может его продлить и запустить новые ликвидации дальше. Поэтому крупные кластеры часто называют карманами ликвидности или магнитами. Это тенденция, а не правило, и цена может развернуться задолго до полосы.
Какие рынки и периоды охватывает тепловая карта?
Она охватывает Bitcoin, Ethereum и остальные бессрочные фьючерсы с маржой в USDT на Binance, их можно найти через выбор актива. Доступны последние 24 часа, 3 дня, 7 дней или 30 дней: короткие периоды показывают плечо, накопленное вокруг недавнего движения цены, а длинные — крупные кластеры, сформировавшиеся за недели.