GAP CME BITCOIN
Về Gap CME Bitcoin
Hợp đồng tương lai Bitcoin bắt đầu giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME) vào tháng 12 năm 2017. CME đóng cửa vào cuối tuần trong khi thị trường spot BTC giao dịch 24/7, tạo ra các khoảng trống giá gọi là gap CME. Các vùng gap này hoạt động như nam châm giá và Bitcoin trong lịch sử đã quay lại lấp đầy phần lớn trong số chúng.
Không tìm thấy gap
Vì sao khoảng trống CME hình thành
Hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME giao dịch từ tối Chủ Nhật đến chiều thứ Sáu, tạo ra khoảng trống hoạt động giao dịch vào cuối tuần. Khi thị trường tương lai mở cửa lại vào tối Chủ Nhật, giá mở cửa đôi khi khác đáng kể so với giá đóng cửa thứ Sáu — tạo ra cái mà trader gọi là 'gap CME'. Những gap này đã thu hút sự chú ý đáng kể do xu hướng lịch sử của chúng là được 'lấp đầy' — có nghĩa là giá spot Bitcoin cuối cùng sẽ quay lại mức gap.
Điều gì thúc đẩy xu hướng lấp khoảng trống
Xu hướng lấp đầy gap phát sinh từ động lực chênh lệch giá giữa thị trường spot và thị trường tương lai. Các biến động giá lớn xảy ra trong giao dịch cuối tuần trên thị trường spot — khi hợp đồng tương lai CME đóng cửa — tạo ra sự ngắt kết nối giữa hai thị trường. Khi CME mở cửa lại, giá tương lai được định giá lại để phản ánh biến động cuối tuần. Các nhà chênh lệch giá và trader thuật toán thường nhắm mục tiêu vào các gap này, đặt lệnh tại các mức gap với kỳ vọng giá sẽ quay lại để lấp đầy khoảng trống.
Khoảng trống đã được lấp thường xuyên đến mức nào
Phân tích lịch sử cho thấy phần lớn gap CME được lấp đầy theo các khung thời gian khác nhau — một số trong vài ngày, một số khác trong vài tuần hoặc nhiều tháng. Tuy nhiên, đây không phải là quy tắc cơ học. Trong các xu hướng định hướng mạnh, gap có thể vẫn mở trong thời gian dài hoặc chỉ được lấp đầy một phần. Hướng của gap cũng quan trọng: gap tăng (mở cửa Chủ Nhật trên giá đóng cửa thứ Sáu) và gap giảm hoạt động khác nhau trong các chế độ thị trường tăng giá so với giảm giá.
Xem khoảng trống như mức tham chiếu
Sử dụng các mức gap CME làm điểm tham chiếu thay vì nam châm giá được đảm bảo. Chúng là một trong nhiều công cụ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và để hiểu cấu trúc giá được tạo ra bởi sự gián đoạn giữa thị trường spot 24/7 và giờ mở cửa hạn chế của các sàn giao dịch tương lai truyền thống.
Câu hỏi thường gặp
Khoảng trống CME là gì?
Hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME giao dịch theo lịch ngày làm việc, trong khi thị trường giao ngay chạy liên tục. Khi Bitcoin biến động vào cuối tuần, hợp đồng tương lai mở lại ở xa mức đóng cửa và để lại một vùng giá chưa từng khớp lệnh trên biểu đồ. Vùng trống đó chính là khoảng trống.
Vì sao khoảng trống CME thường được lấp?
Vì khoảng trống đánh dấu một dải giá mà hợp đồng tương lai chưa từng giao dịch trong khi giao ngay thì có, để lại giữa hai thị trường một sự mất cân bằng mà kinh doanh chênh lệch giá có xu hướng khép lại. Còn có yếu tố tự củng cố: đủ nhiều trader theo dõi các mức này nên lệnh dồn về đó.
Mọi khoảng trống CME đều được lấp chứ?
Phần lớn rốt cuộc đã được lấp, nhưng thời gian chênh lệch rất lớn, từ vài giờ đến nhiều tháng, và một số vẫn để ngỏ rất lâu. Chữ rốt cuộc gánh rất nhiều sức nặng trong câu đó, và vì thế khoảng trống là cơ sở tồi cho một giao dịch có ràng buộc thời gian.
Nên dùng khoảng trống CME thế nào?
Như mức tham chiếu chứ không phải nam châm hút giá. Chúng đánh dấu những vùng mà giá có thể gặp lực quan tâm, hữu ích để đặt mục tiêu hoặc dự đoán nơi một nhịp có thể dừng lại. Tự thân chúng không mang thông tin về hướng và không nói gì về thời điểm.
Có khoảng trống nghĩa là giá sẽ đảo chiều?
Không. Lấp một khoảng trống chỉ có nghĩa là giá đã đi ngược trở lại qua vùng đó; sau đấy nó vẫn có thể tiếp tục theo hướng cũ. Khoảng trống mô tả một vùng chưa được lấp trên biểu đồ hợp đồng tương lai, không phải tín hiệu về xu hướng đã tạo ra nó.